PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XP с ^SP500TR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение XP с ^SP500TR

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XP Inc. (XP) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XP или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между XP и ^SP500TR составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XP и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XP Inc. (XP) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XP:

-0.29

^SP500TR:

0.52

Коэф-т Сортино

XP:

-0.19

^SP500TR:

0.89

Коэф-т Омега

XP:

0.97

^SP500TR:

1.13

Коэф-т Кальмара

XP:

-0.20

^SP500TR:

0.57

Коэф-т Мартина

XP:

-0.54

^SP500TR:

2.19

Индекс Язвы

XP:

28.15%

^SP500TR:

4.84%

Дневная вол-ть

XP:

44.20%

^SP500TR:

19.36%

Макс. просадка

XP:

-79.19%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

XP:

-61.20%

^SP500TR:

-7.62%

Доходность по периодам

С начала года, XP показывает доходность 50.80%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -3.34%.

XP

С начала года

50.80%

1 месяц

38.31%

6 месяцев

10.01%

1 год

-12.98%

5 лет

-4.79%

10 лет

N/A

^SP500TR

С начала года

-3.34%

1 месяц

7.51%

6 месяцев

-4.97%

1 год

9.82%

5 лет

15.88%

10 лет

12.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XP и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XP
Ранг риск-скорректированной доходности XP, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XP, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XP, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XP, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг риск-скорректированной доходности ^SP500TR, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XP c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XP Inc. (XP) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XP на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XP и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок XP и ^SP500TR

Максимальная просадка XP за все время составила -79.19%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XP и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XP и ^SP500TR

XP Inc. (XP) имеет более высокую волатильность в 13.40% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что XP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...