Сравнение XP с ^SP500TR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение XP с ^SP500TR

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XP Inc. (XP) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XP или ^SP500TR.

Корреляция

Корреляция между XP и ^SP500TR составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности XP и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XP Inc. (XP) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^SP500TR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XP:

-0.97

^SP500TR:

0.34

Коэф-т Сортино

XP:

-1.28

^SP500TR:

0.54

Коэф-т Омега

XP:

0.83

^SP500TR:

1.07

Коэф-т Кальмара

XP:

-0.53

^SP500TR:

0.42

Коэф-т Мартина

XP:

-1.20

^SP500TR:

1.62

Индекс Язвы

XP:

33.84%

^SP500TR:

3.12%

Дневная вол-ть

XP:

41.86%

^SP500TR:

14.79%

Макс. просадка

XP:

-79.19%

^SP500TR:

-55.25%

Текущая просадка

XP:

-69.11%

^SP500TR:

-12.01%

Доходность по периодам

С начала года, XP показывает доходность 20.08%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -7.94%.

С начала года

20.08%

1 месяц

1.21%

6 месяцев

-16.60%

1 год

-39.97%

5 лет

-2.20%

10 лет

N/A

^SP500TR

С начала года

-7.94%

1 месяц

-6.49%

6 месяцев

-4.69%

1 год

4.96%

5 лет

18.62%

10 лет

12.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XP и ^SP500TR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^SP500TR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XP c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XP Inc. (XP) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

XP: -0.97

^SP500TR: 0.34

Коэффициент Сортино

XP: -1.28

^SP500TR: 0.54

Коэффициент Омега

XP: 0.83

^SP500TR: 1.07

Коэффициент Кальмара

XP: -0.53

^SP500TR: 0.42

Коэффициент Мартина

XP: -1.20

^SP500TR: 1.62

Показатель коэффициента Шарпа XP на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа ^SP500TR равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XP и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^SP500TR

Просадки

Сравнение просадок XP и ^SP500TR

Максимальная просадка XP за все время составила -79.19%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XP и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности XP и ^SP500TR

XP Inc. (XP) имеет более высокую волатильность в 15.51% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что XP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение XP с ^SP500TR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности XP и ^SP500TR

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XP и ^SP500TR

XP

^SP500TR

Сравнение XP c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок XP и ^SP500TR

Волатильность

Сравнение волатильности XP и ^SP500TR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество