Сравнение XP с ^SP500TR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XP Inc. (XP) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XP или ^SP500TR.
Доходность
Сравнение доходности XP и ^SP500TR
Доходность по периодам
С начала года, XP показывает доходность -40.47%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 26.26%.
XP
-40.47%
-13.78%
-15.97%
-30.91%
N/A
N/A
^SP500TR
26.26%
1.79%
13.68%
32.39%
15.71%
13.21%
Основные характеристики
| XP | ^SP500TR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.76 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | -0.92 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 0.88 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | -0.44 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | -1.22 | 17.53 |
| Индекс Язвы | 24.65% | 1.88% |
| Дневная вол-ть | 39.47% | 12.24% |
| Макс. просадка | -79.19% | -55.25% |
| Текущая просадка | -67.94% | -0.81% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между XP и ^SP500TR составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XP c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XP Inc. (XP) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок XP и ^SP500TR
Максимальная просадка XP за все время составила -79.19%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XP и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XP и ^SP500TR
XP Inc. (XP) имеет более высокую волатильность в 11.69% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что XP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.